مقدمة حول البرنامج التدريبي:

يشير تقييم وتحليل الأخطار المالية إلى الإطار المؤسسي الذي يُستخدم لرصد التهديدات المرتبطة بالأسواق والتمويل والتدفقات النقدية. اذ يعالج هذا المجال المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار الصرف ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يهدف هذا البرنامج إلى عرض النماذج والأساليب التي تحدد مستويات التعرض للمخاطر وتفسر انعكاساتها على الاستقرار المالي للمؤسسة. كما يقدم هياكل تحليلية تدعم اتخاذ القرارات ضمن إطار استراتيجي يوازن بين المخاطر والعوائد.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

تحليل التصنيفات المؤسسية للأخطار المالية.
التعرف على الأطر الكمية والنوعية لتقدير المخاطر.
تقييم النماذج المستخدمة في قياس المخاطر الائتمانية والسوقية.
تحديد أثر المخاطر على الأداء المؤسسي والقرارات المالية.
استخدام آليات إدارة الأخطار المالية ضمن السياسات المؤسسية.

الفئات المستهدفة:

المدراء الماليون.
محللو المخاطر.
مدراء التخطيط الاستراتيجي.
مسؤولو الاستثمار.
المستشارون الماليون.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الإطار العام للأخطار المالية:

تصنيفات الأخطار المالية الرئيسية.
العلاقة بين المخاطر والعائد في القرارات المالية.
أهمية تقييم المخاطر في الاستقرار المؤسسي.
نماذج أولية لرصد الأخطار.
الدور المؤسسي لإدارة المخاطر المالية.

الوحدة الثانية:

النماذج الكمية لقياس الأخطار:

أساليب قياس المخاطر الائتمانية.
النماذج الكمية لمخاطر السوق.
منهجية "القيمة المعرضة للخطر" (VaR).
هياكل المحاكاة الاحتمالية.
أدوات التنبؤ المالي المرتبطة بالمخاطر.

الوحدة الثالثة:

الأخطار الائتمانية والتمويلية:

طرق تحليل مخاطر التخلف عن السداد.
تقنيات تقييم الجدارة الائتمانية.
مؤشرات الانكشاف على الديون.
دور وكالات التصنيف الائتماني.
استراتيجيات الحد من المخاطر التمويلية.

الوحدة الرابعة:

الأخطار السوقية والاقتصادية:

تقلبات أسعار الفائدة.
مخاطر أسعار الصرف والسلع.
تأثير الأسواق العالمية على المؤسسات.
تقنيات تقييم حساسية المحافظ المالية.
انعكاس السياسات الاقتصادية عل المخاطر.

الوحدة الخامسة:

الحوكمة وإدارة الأخطار المؤسسية:

دور السياسات المؤسسية في ضبط المخاطر.
هياكل الحوكمة في مراقبة المخاطر المالية.
تقارير الإفصاح المالي وأثرها في إدارة المخاطر.
العلاقة بين التدقيق الداخلي والمخاطر المالية.
خطوات بناء ثقافة مؤسسية لإدارة الأخطار.